Изменить свой никнейм очень просто.
Через сайт:
Через приложение (клиент) Steam всё практически то же самое. Кликаем на свой аватар и откроется выпадающее меню, в котором надо выбрать "Мой профиль", а дальше всё, как я описал выше.
На эту страницу редактирования можно еще попасть по ссылке - https://steamcommunity.com/id/nick/edit где nick - имя вашего аккаунта.